恒指期货夜盘流动性收缩：挂单方式与滑点成本估算框架
恒生指数期货夜盘覆盖欧美交易时段，盘口深度通常较日间薄。本文从限价单与市价单的成交质量差异切入，给出滑点成本的估算思路与夜盘挂单、仓位管理的可操作要点。
Month: October 2026
恒指期货11月开局前：淡仓回补与美元走强夹击下的基差与月差结构
港股10月收官日出现淡仓回补反弹，美元指数偏强与美债收益率牵动资金面。本文从恒指期货即月与下月合约的基差、跨月价差切入，拆解11月开局前多空拉扯下的期指定价结构，落脚于仓位与风险管理。
微型期货合约入门：乘数、保证金与风险管理要点
微型期货合约乘数通常为标准合约的十分之一，保证金门槛相应降低，让小资金账户也能参与股指与商品期货。但合约变小不改变价格波动与杠杆比例，风险仍来自价格本身。本文梳理微型期货在恒指、道指及商品中的应用场景与风控要点。
恒指期货夜期缺口与开盘区间突破：规则化日内交易框架
恒生指数期货夜期与日盘之间存在价格衔接缺口，本文从缺口统计出发，结合开盘后30分钟区间突破与假突破过滤，给出适用于恒指期货日内交易的规则化框架，并说明参数设定思路。
日经225期货与恒指期货：亚太早盘联动逻辑与观察框架
日经225期货与恒指期货同属亚太时段品种，早盘常现方向相关性，但强弱随风险偏好切换。本文从日元汇率、日本央行政策预期与资金轮动三角度建立观察框架，并提示重叠交易窗口的错位风险。
点差与滑点并存下如何算总账：香港及国际期货平台综合成本评测框架
近48小时环球股指期货盘前走势分化，波动放大令市价单滑点风险上升。本文从手续费、点差、滑点与持仓成本四个维度，为香港及国际期货平台搭建可量化的综合交易成本评测框架，并说明高波动时段隐性成本如何反超显性成本。