开盘区间突破

恒生指数期货夜期与日盘之间存在价格衔接缺口，本文从缺口统计出发，结合开盘后30分钟区间突破与假突破过滤，给出适用于恒指期货日内交易的规则化框架，并说明参数设定思路。